Abschlussarbeiten

Neue Ansätze zur Simulation des Marktpreisrisikos

Motivation

Im Rahmen der internen Themenentwicklung bei msgGillardon wurde ein Verfahren entwickelt, das auf Basis historischer Tagesänderungen per Monte-Carlo-Simulation Szenarien für eine vorgegebene Haltedauer erzeugt. Mit Hilfe dieses Verfahrens können wiederholt Szenarien ausgewürfelt werden, die die Barwertänderung eines Portfolios ermitteln und so einen Value-at-Risk berechnen.

 

Fragestellung

  • Wie gut ist das neue Verfahren im Backtesting über die letzten 10 Jahre?
  • Wie lange sollte der historische Zeitraum gewählt werden, aus dem die Tagesänderungen für die Szenarien gewürfelt werden?
  • Vergleich des Verfahrens mit der historischen Simulation
  • Ausarbeitung der Fragestellung anhand Echtdaten
  • Bewertung des neuen Verfahren für den Praxiseinsatz

 

Interesse?

Wenn Sie sich für dieses Thema interessieren, sollten Sie sich ca. zwei bis drei Monate vor dem geplanten Beginn Ihrer Arbeit bei uns bewerben. Für die Arbeit selbst sollten Sie mindestens drei Monate einplanen.

Bei Fragen zu diesem Abschlussarbeitsthema können Sie sich gerne an unsere Personalabteilung wenden. Sollten Sie einen anderen Themenschwerpunkt haben, dann besprechen wir diesen gerne mit Ihnen in einem persönlichen Gespräch.

 

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Foto: Julia Goldbrunner

Julia Goldbrunner

HR Recruiting Services (HRRS)

julia.goldbrunner@msg-systems.com

 

Team Bewerbermanagement

+49 (0) 89 / 961010

recruiting@msggroup.com

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