Abschlussarbeiten

Integration von Optionen in die strategische Zinsbuchsteuerung

Motivation

Optionen im Zinsgeschäft sind in der Bankpraxis immer häufiger zu finden. Als Einzelpositionen, in strukturierten Produkten aber auch als implizite Optionen im Kundengeschäft.

Sowohl aus betriebswirtschaftlich wertorientierter als auch aus aufsichtsrechtlicher Sicht (MaRisk) sind diese Optionspositionen auf Gesamtbankebene entsprechend abzubilden.

Für die strategische Zinsbuchsteuerung stellt sich die Frage, inwieweit diese Optionen zu integrieren sind oder ob sie alternativ in einem separaten, handelsorientierten Optionsbuch ausgesteuert werden sollten.

 

Fragestellung

  • Grundsätzliche Darstellung der unterschiedlichen Optionstypen sowie deren generelle Wirkungsweise (Positionen, Pricing, Risikoprofil, …) und des Kontexts, in dem diese in Kreditinstituten auftreten (börsengehandelte / OTC-Optionen, Optionen in strukturierten Produkten, implizite Optionen).
  • Durchführung Risikoanalysen (Grenzszenarien, Moderne Historische Simulation) auf Gesamtbankeben anhand unterschiedlicher (strategischer) Zins- und Optionsbücher.
  • Ableitung (deterministischer) Maßnahmen und Bewertung derer Wirkungsweisen.
  • Kritische Bewertung der Steuerung über ein separates Optionsbuch im Vergleich zur integrativen Steuerung unter Berücksichtigung unterschiedlicher Steuerungsphilosophien (aktives vs. passives Management beziehungsweise Mischformen).

 

Interesse?

Wenn Sie sich für dieses Thema interessieren, sollten Sie sich ca. zwei bis drei Monate vor dem geplanten Beginn Ihrer Arbeit bei uns bewerben. Für die Arbeit selbst sollten Sie mindestens drei Monate einplanen.

Bei Fragen zu diesem Abschlussarbeitsthema können Sie sich gerne an unsere Personalabteilung wenden. Sollten Sie einen anderen Themenschwerpunkt haben, dann besprechen wir diesen gerne mit Ihnen in einem persönlichen Gespräch.

 

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