LCR-Steuerung

Verbindung von Meldewesen und Banksteuerung

Neue Anforderungen an das Liquiditätsmanagement

 

Die Liquidity Coverage Ratio (LCR) - seit 1. Oktober 2015 in der EU als Mindeststandard bindend - soll die kurzfristige Zahlungsfähigkeit der Banken für die nächsten 30 Tage in einem Stressfall sicherstellen. Sie stellt die Banken vor eine besondere Herausforderung, da sie

  • täglich einzuhalten,
  • in ihrer Berechnung komplex und
  • sehr volatil ist.

Die Nichteinhaltung der vorgegebenen Erfüllungsquote kann von einer monatlichen zu einer täglichen Meldepflicht führen.

Da künftig auch die Steuerung der LCR von der Aufsicht bewertet wird, reicht eine reine stichtagsbezogene Meldung nicht aus. Vielmehr werden auch eine Vorschau der LCR-Entwicklung über einen angemessenen Zeitraum und eine gezielte Steuerung erforderlich. Speziell für diese Anforderungen haben wir, gemeinsam mit unserer Schwesterfirma BSM, die Lösung LCR-Steuerung konzipiert und entwickelt.

Die Lösung verbindet die Kompetenz von BSM für Meldewesen und LCR-Methodik mit der Kompetenz von msgGillardon für Planung und Banksteuerung. Sie verarbeitet sowohl die relevanten Informationen aus der Meldewesen-Anwendung BAIS von BSM als auch die Planannahmen für Prolongationen und Neugeschäft aus unserer Banksteuerungslösung THINC. Meldet ein Institut nicht über BAIS, ist auch eine Übernahme der aktuellen Bestände und Cash-Flows aus THINC möglich. Analog kann das Neugeschäft auch unabhängig von THINC in die LCR-Steuerung importiert oder dort erfasst werden.

Dieser Ansatz integriert Meldewesen und Banksteuerung und stellt sicher, dass die LCR-Vorschau die melderelevante Kennzahl fortschreibt und nicht etwa eine Approximation der Kennzahl. Er gewährleistet also die Konsistenz zwischen der LCR-Meldung und der simulierten Planung in der Banksteuerung.

 

Unsere Experten beraten Sie gerne

Wir beraten und unterstützen Sie umfassend bei der technischen und fachlich-methodischen Einführung unserer Lösung.

 

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Rainer Alfes

Principal Business Consultant

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