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Migrationen im Zeitraffer - Stresstest für das Migrationsrisiko

Autoren: Kurt Annen, Peter Jacob

Quelle: NEWS 03/2015

 

Vor dem Hintergrund eines dynamischen und komplexen Umfelds nutzen Banken, Versicherungen und andere Akteure der Finanzbranche Migrationsmatrizen zur Steuerung und Risikomessung des Kreditportfolios. Bei den gängigen Kreditportfoliomodellen Credit-Metrics von JPMorgan und McKinsey’s CreditPortfolioView sind Migrationsmatrizen wesentliche Bestandteile der Risikomessung.

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