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Verbesserte Zinsrisikoberechnung durch Berücksichtigung von Zinsvolatilitäten – Teil 2

Autoren: Rainer Alfes, Christine von Bank

Quelle: NEWS 01/2016

 

Im ersten Artikel1 dieser zweiteiligen Reihe haben die Autoren gezeigt, warum die Berechnung und Steuerung des Zinsänderungsrisikos durch die Berücksichtigung von Zinsvolatilitäten in vielen Banken wesentlich verbessert werden kann. Im vorliegenden zweiten Teil stellen sie ein modernes und praxiserprobtes Verfahren vor, das es ermöglicht, die Historie der Zinsvolatilitäten mit mathematischen Methoden zu verlängern, um ein konsistentes Risikomanagement für das gesamte Zinsbuch zu gewährleisten.

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