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IRRBB-konformes Management der Zinsänderungsrisiken mit THINC - Standardlösung für Standardanforderungen

Autoren: Rainer Alfes und Regina Galm

Quelle: NEWS 02/2017

 

In der NEWS 01/2017 haben wir dargestellt, welche Anforderungen Banken und Sparkassen durch die aktuellen Veröffentlichungen der Aufsicht zu IRRBB, dem Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch, erfüllen müssen. Der Artikel beleuchtet die Anforderungen der EBA, deren Anwendung für deutsche Institute voraussichtlich im 3. Quartal 2017 durch ein Rundschreiben der BaFin präzisiert wird. Zum anderen stellte er den Standard BCBS 368 des Baseler Ausschusses vor, der wahrscheinlich bis zum Jahr 2020 in wesentlichen Teilen über die geplante EU-Verordnung CRR II und die Richtlinie CRD V in europäisches Recht umgesetzt werden wird.

Der vorliegende Artikel greift diese Anforderungen an die Messung und Steuerung des Zinsänderungsrisikos im Anlagebuch auf und zeigt, wie THINC als Standardlösung für das Risikomanagement diese IRRBB-Anforderungen schon heute softwareseitig weitgehend abdeckt.

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