Archiv Fachartikel

Wissen und Erfahrungen rund um unsere Themen

Unternehmensindividuelle Stresstests als Konsequenz aus der Finanzmarktkrise

Autoren: Jonas Andrulis, Dr. Andreas Mitschele, Dr. Frank Schlottmann, Thomas Schmidt

Quelle: Risikomanager 10/2009

 

Stresstests helfen Banken, Versicherungen und Industrieunternehmen die Auswirkungen extremer Entwicklungen einzuschätzen. Bei der Definition von Stresstests wird häufig auf Szenarien zurückgegriffen, die extreme Marktbewegungen nach allgemeinen Kriterien beinhalten. Abhängig von der individuellen Positionierung des einzelnen Unternehmens, kann die Wirkung solcher Szenarien allerdings sehr unterschiedlich sein. Während sie für manche einen extremen Stressfall darstellen, können für andere Unternehmen Szenarien existieren, die deutlich gravierendere Folgen haben und möglicherweise sogar noch erheblich wahrscheinlicher sind. Daher müssen unternehmensindividuelle Stressszenarien konstruiert werden, die der eigenen Positionierung gerecht werden, um Risiken bei Eintritt eines Stressfalles nicht signifikant zu unterschätzen.

...


Artikel lesen

Risikokonzentrationen und Stresstests - ein integrierter Ansatz

Autoren: Dr. Frank Schlottmann, Stephan Vorgrimler

Quelle: Risikomanager 25/26/2009

 

Als Reaktion auf die Finanzkrise hat die deutsche Bankenaufsicht im Rahmen internationaler Anstrengungen die MaRisk novelliert. Zwei zentrale Punkte sind hierbei die Anforderungen zur Berücksichtigung von Risikokonzentrationen und zur Durchführung von Stresstests. Der vorliegende Beitrag zeigt die Beziehungen zwischen diesen beiden Handlungsfeldern auf und stellt einen pragmatischen integrierten Ansatz zu ihrer Erfüllung dar.

...


Artikel lesen

Normengerecht, komplex und effizient?

Autor: Frank Metz

Quelle: Banken & Sparkassen 3/2009

 

Wertpapierlösungen müssen sich nicht nur einer Vielzahl an Bilanzierungsnormen stellen.

...


Artikel lesen

Integration von Spreadrisiken in die Kreditrisikomessung

Autor: Dominik Bünte

Quelle: Kreditwesen 13/2009

 

In den vergangenen Jahren wurde im Risikomanagement eine Vielzahl von Methoden entwickelt, um einzelne Risikoarten isoliert zu bewerten. Für die Messung des Kreditrisikos im Eigengeschäft von Kreditinstituten werden typischerweise marktwertorientierte Kreditportfoliomodelle verwendet.

...


Artikel lesen

ANSPRECHPARTNER

Holger Suerken

Leiter Marketing

+49 (0) 7252 / 9350 - 239

SUCHE

Sparkassen-Finanzgruppe

Unsere Lösungen für Sie

mehr erfahren