Archiv Fachartikel

Wissen und Erfahrungen rund um unsere Themen

Industrialisierung in Banken: Grundlagen, Fallbeispiele und Lesson Learned

Autoren: Michael Deckers, Matthias Goeken

Quelle: BIT 2/2010

 

Aktuellen Studien zufolge zählen Wettbewerbsund Margendruck zu den wesentlichen Herausforderungen der Bankenbranche [msgGillardon 2009]. Hieraus ergibt sich, dass vorhandene Kostenstrukturen vermehrt hinterfragt werden [Deckers / Schmid 2008]. Gleichzeitig sind Risiken aus faulen Krediten und dem Wertpapiergeschäft offensichtlich geworden und es wird darüber hinaus vermutet, dass weitere Risiken entdeckt bzw. Verluste auftreten werden. Die sich hierdurch verändernde Risikoeinschätzung und Renditeerwartung führt – neben einer Verbesserung der Banksteuerung – vielerorts zu einer „Renaissance des Kerngeschäfts“, d. h. des ehemals vernachlässigten traditionellen Geschäfts, wie bspw. des Retailbankings oder des Geschäfts mit Mittelstandskunden [Moormann 2009].

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Die Risikoeinschätzung verbessern

Autoren: Nina Fraß, Ralf Korn, Jan Schnabl, Stephan Vorgrimler

Quelle: diebank 2/2010

 

Werden im Risk Management der Banken die Unsicherheiten bei der Schätzung von Risikoparametern ausgeblendet, kann dies insbesondere bei Adressrisiko-Portfolien hoher Bonität zu einer erheblichen Unterschätzung des Kapitalbedarfs führen. Für eine konsistente Risiko-Return-Steuerung bietet sich ein Bayes-Ansatz an, der die Schätzunsicherheit berücksichtigt. Der folgende Beitrag zeigt die Umsetzung und die Ergebnisse eines solchen Modells.

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Kundenoptionen im Griff - Steuerung impliziter Optionen

Autoren: Dr. Manuela Ender, Peter Jacob

Quelle: geldinstitute 3/2010

 

Der Operationsmapping-Ansatz ermöglicht es, die Risikomessung des Optionsbuchs aus impliziten Kundenoptionen durch das Mapping auf liquid Standardzinsoptionen schnell und effizient durchzuführen. Zusätzlich zum reduzierten Rechenaufwand in der Risikomessung können aus dem gemappten Portfolio unmittelbar Hedge- und Steuerungsmaßnahmen auf Basis der Standardzinsoptionen abgeleitet werden.

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Zusammenführung von strategischer und operativer Banksteuerung in einem Kennzahlensystem

Autoren: Martin Schmid, Prof. Dr. Andreas Mitschele

Quelle: RISIKOMANAGER 25-26/2010

 

Bei vielen Kreditinstituten sind strategische und operative Steuerung noch unzureichend miteinander verzahnt. Dadurch kommt es regelmäßig vor, dass die strategische Planung und die tatsächlich erzielten Ergebnisse aufgrund allzu optimistischer Planungsmaßnahmen weit auseinander liegen. Durch einen konsequenten Abgleich zwischen strategischer Langfristplanung und tatsächlich eintretender Entwicklung können die Qualität und insbesondere auch der Nutzen der Planung deutlich erhöht werden. Im aktuellen Konsultationspapier der BaFin zur Überarbeitung der MaRisk vom 09. Juli 2010 wird genau diese enge Verzahnung erstmals explizit eingefordert. In der Folge ergibt sich für viele Institute umfassender Handlungsbedarf, um diesen Herausforderungen gerecht zu werden.

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Strategische Zinsrisikosteuerung im aktuellen Marktumfeld

Autoren: Frank Ebeling, Andreas Mitschele

Quelle: Kreditwesen 5/2010

 

Für die Ermittlung des value-at-Risk und weiterer Risikokennzahlen im Zinsänderungsrisiko wird im Folgenden das simulative Modell der Historischen Simulation (kurz: HS) verwendet. Dabei werden zunächst alle in einem festgelegten historischen Zeitraum beobachteten Änderungen der Marktparameter, die zur Bestimmung des Marktpreises eines Instruments relevant sind, erfasst. Anschließend wird die Wirkung dieser Änderungen in Bezug auf den aktuellen Wert des Portfolios simuliert und untersucht.

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