Archiv Fachartikel

Wissen und Erfahrungen rund um unsere Themen

Bankplanung - aktuelle Anforderungen erfolgreich umsetzen

Autoren: Alexander Kregiel, Dr. Konrad Wimmer

Quelle: NEWS 02/2016

 

Die Rahmenbedingungen stehen fest: Für das aktuelle Jahr hat die Bankenaufsicht die folgenden vier Schwerpunkte gesetzt:

  • Geschäftsmodelle und Ertragstreiber,
  • Kreditrisiko,
  • Angemessenheit der Eigenkapitalausstattung,
  • Risikomanagement und Datenqualität.

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Aufsichtsrecht und Meldewesen: Ausgewählte Entwicklungen und Anforderungen

Quelle: NEWS 02/2016

 

Die kontinuierlich steigenden und sich ändernden aufsichtsrechtlichen Anforderungen wirken sich unmittelbar auf das Bankgeschäft aus. Den Überblick zu behalten, wird immer schwieriger. An dieser Stelle geben wir Ihnen einen kompakten Überblick über die aktuellen Entwicklungen.

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LCR-Steuerung - Verbindung von Meldewesen und Banksteuerung

Autoren: Prof. Dr. Christian Schmaltz, Rainer Alfes

Quelle: NEWS 01/2016

 

Die Überwachung der bankseitigen Liquiditätsrisiken ist seit der Finanzmarktkrise in den Fokus der Bankenaufsicht gerückt. Zu den Maßnahmen, die die Aufsicht seither beschlossen hat, zählt die Einführung einer Liquiditätsdeckungsquote LCR (Liquidity Coverage Ratio), die seit dem 1. Oktober 2015 in der EU als Mindeststandard bindend ist.

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Anstehende Regularien für Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch

Autoren: Sebastian Henkel, Klaus Stechmeyer-Emden, Dr. Konrad Wimmer

Quelle: NEWS 01/2016

 

Die Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch werden aktuell von der Aufsicht über den „Zinsschock Basel II“ gemessen. Einzubeziehen sind dabei alle zinstragenden Positionen, somit auch derivative, optionale und „variable“ Geschäfte sowie einzubeziehende Elemente der Spezialfonds – dies betrifft zudem alle wesentlichen Währungsräume. Außerdem gilt das sogenannte Prüfkriterium: demnach muss die Eigenkapitalanforderung nach der CRR zuzüglich der negativen Barwertveränderung aus dem Zinsschock kleiner sein als 95 Prozent der aufsichtsrechtlichen Eigenmittel. Formal ist diese Risikoart derzeit im Drei- Säulen-Modell von Basel in der Säule 2 der MaRisk abgebildet.

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Integration von Planung und Stresstesting auf der Grundlage einer datenbankgestützten Technologie

Autoren: Dr. Roland Demmel, Dr. Jörg Schmidt

Quelle: NEWS 01/2016

 

Vor dem Hintergrund des Ende Februar 2016 erneut bevorstehenden EBA-EZB Stresstests stellt sich zum wiederholten Mal die Frage nach der ausreichenden Kapitalausstattung, der hinreichenden Bilanzreinigung und der adäquaten Risikovorsorge für Problemportfolien bei SSM-Banken.

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