Archiv Fachartikel

Wissen und Erfahrungen rund um unsere Themen

Erfolgreiche Einführung einer Liquiditätssteuerung

Autoren: Gunar Feth, Stefan Paulus, Judith Klahm, Klaus Stechmeyer-Emden, Roland Wagner

Quelle: Betriebswirtschaftliche Blätter 05/2010

 

Mit der Novelle der Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) von 2009 hat der Gesetzgeber das Liquiditätsrisiko als wesentliches Risiko definiert. Banken und Sparkassen haben daher die Aufgabe, dieses Risiko auch zu messen. Mit der Einführung der Anwendung sDIS+® setzt die Kreissparkasse Saarpfalz die Anforderungen der neuen MaRisk nicht nur konsequent um, sondern ist zudem in der Lage, ihre Liquiditätsrisikosituation umfassend zu analysieren und zu steuern. Mit dem frühzeitigen Einsatz von sDIS+® für ihre Liquiditätssteuerung bereitete sich die Kreissparkasse auf die Einführung der sparkassenindividuellen Leistungsstufe sDIS OSPlus vor, die allen Sparkassen ab 2010 zur Marktpreisrisiko- und Liquiditätsrisikosteuerung zur Verfügung steht.

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Industrialisierung in Banken: Grundlagen, Fallbeispiele und Lesson Learned

Autoren: Michael Deckers, Matthias Goeken

Quelle: BIT 2/2010

 

Aktuellen Studien zufolge zählen Wettbewerbsund Margendruck zu den wesentlichen Herausforderungen der Bankenbranche [msgGillardon 2009]. Hieraus ergibt sich, dass vorhandene Kostenstrukturen vermehrt hinterfragt werden [Deckers / Schmid 2008]. Gleichzeitig sind Risiken aus faulen Krediten und dem Wertpapiergeschäft offensichtlich geworden und es wird darüber hinaus vermutet, dass weitere Risiken entdeckt bzw. Verluste auftreten werden. Die sich hierdurch verändernde Risikoeinschätzung und Renditeerwartung führt – neben einer Verbesserung der Banksteuerung – vielerorts zu einer „Renaissance des Kerngeschäfts“, d. h. des ehemals vernachlässigten traditionellen Geschäfts, wie bspw. des Retailbankings oder des Geschäfts mit Mittelstandskunden [Moormann 2009].

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Die Risikoeinschätzung verbessern

Autoren: Nina Fraß, Ralf Korn, Jan Schnabl, Stephan Vorgrimler

Quelle: diebank 2/2010

 

Werden im Risk Management der Banken die Unsicherheiten bei der Schätzung von Risikoparametern ausgeblendet, kann dies insbesondere bei Adressrisiko-Portfolien hoher Bonität zu einer erheblichen Unterschätzung des Kapitalbedarfs führen. Für eine konsistente Risiko-Return-Steuerung bietet sich ein Bayes-Ansatz an, der die Schätzunsicherheit berücksichtigt. Der folgende Beitrag zeigt die Umsetzung und die Ergebnisse eines solchen Modells.

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Kundenoptionen im Griff - Steuerung impliziter Optionen

Autoren: Dr. Manuela Ender, Peter Jacob

Quelle: geldinstitute 3/2010

 

Der Operationsmapping-Ansatz ermöglicht es, die Risikomessung des Optionsbuchs aus impliziten Kundenoptionen durch das Mapping auf liquid Standardzinsoptionen schnell und effizient durchzuführen. Zusätzlich zum reduzierten Rechenaufwand in der Risikomessung können aus dem gemappten Portfolio unmittelbar Hedge- und Steuerungsmaßnahmen auf Basis der Standardzinsoptionen abgeleitet werden.

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Zusammenführung von strategischer und operativer Banksteuerung in einem Kennzahlensystem

Autoren: Martin Schmid, Prof. Dr. Andreas Mitschele

Quelle: RISIKOMANAGER 25-26/2010

 

Bei vielen Kreditinstituten sind strategische und operative Steuerung noch unzureichend miteinander verzahnt. Dadurch kommt es regelmäßig vor, dass die strategische Planung und die tatsächlich erzielten Ergebnisse aufgrund allzu optimistischer Planungsmaßnahmen weit auseinander liegen. Durch einen konsequenten Abgleich zwischen strategischer Langfristplanung und tatsächlich eintretender Entwicklung können die Qualität und insbesondere auch der Nutzen der Planung deutlich erhöht werden. Im aktuellen Konsultationspapier der BaFin zur Überarbeitung der MaRisk vom 09. Juli 2010 wird genau diese enge Verzahnung erstmals explizit eingefordert. In der Folge ergibt sich für viele Institute umfassender Handlungsbedarf, um diesen Herausforderungen gerecht zu werden.

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