Archiv Fachartikel

Wissen und Erfahrungen rund um unsere Themen

Anstehende Regularien für Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch

Autoren: Sebastian Henkel, Klaus Stechmeyer-Emden, Dr. Konrad Wimmer

Quelle: NEWS 01/2016

 

Die Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch werden aktuell von der Aufsicht über den „Zinsschock Basel II“ gemessen. Einzubeziehen sind dabei alle zinstragenden Positionen, somit auch derivative, optionale und „variable“ Geschäfte sowie einzubeziehende Elemente der Spezialfonds – dies betrifft zudem alle wesentlichen Währungsräume. Außerdem gilt das sogenannte Prüfkriterium: demnach muss die Eigenkapitalanforderung nach der CRR zuzüglich der negativen Barwertveränderung aus dem Zinsschock kleiner sein als 95 Prozent der aufsichtsrechtlichen Eigenmittel. Formal ist diese Risikoart derzeit im Drei- Säulen-Modell von Basel in der Säule 2 der MaRisk abgebildet.

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Integration von Planung und Stresstesting auf der Grundlage einer datenbankgestützten Technologie

Autoren: Dr. Roland Demmel, Dr. Jörg Schmidt

Quelle: NEWS 01/2016

 

Vor dem Hintergrund des Ende Februar 2016 erneut bevorstehenden EBA-EZB Stresstests stellt sich zum wiederholten Mal die Frage nach der ausreichenden Kapitalausstattung, der hinreichenden Bilanzreinigung und der adäquaten Risikovorsorge für Problemportfolien bei SSM-Banken.

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Die neue Wohnimmobilienkreditrichtlinie - Auswirkungen auf die PAngV

Autoren: Dr. Michael Dörfner, Karl Eberle, Rainer Orywa, Dr. Konrad Wimmer

Quelle: NEWS 01/2016

 

Die Richtlinie 2014/17/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Februar 2014 über Wohnimmobilienkreditverträge für Verbraucher und zur Änderung der Richtlinien 2008/48/EG und 2013/36/EU und der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 wurde am 28.2.2014 im Amtsblatt der EU veröffentlicht. Bis spätestens 21. März 2016 sind die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in nationales Recht umzusetzen.

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Wohnimmobilienkreditrichtlinie und ESIS-Merkblatt - Immobilienkredite sollen verbraucherfreundlicher werden

Autoren: Karl Eberle, Dr. Konrad Wimmer

Quelle: NEWS 01/2016

 

Am 4. Februar 2014 haben das Europäische Parlament und der Europäische Rat die „Richtlinie für Wohnimmobilienkreditverträge für Verbraucher“ (Wohnimmobilienkreditrichtlinie) veröffentlicht. Ziel dieser Richtlinie ist es, einen transparenteren, effizienteren und wettbewerbsfähigen Binnenmarkt durch flexible und faire Immobilienkreditverträge zu schaffen und für ein hohes Verbraucherschutzniveau in der EU zu sorgen. Am 15. Juli 2015 hat das „Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz“ den Gesetzesentwurf für die Umsetzung der Richtlinie vorgelegt (Inkrafttreten am 21. März 2016) – seit September 2015 befasst sich der Bundesrat damit. Die mit dem Inkrafttreten verbundenen umfangreichen Vorgaben zu Wohnimmobilienkrediten werden zum Teil deutlich von den bisher vorhandenen nationalen Regelungen abweichen.

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Verbesserte Zinsrisikoberechnung durch Berücksichtigung von Zinsvolatilitäten – Teil 2

Autoren: Rainer Alfes, Christine von Bank

Quelle: NEWS 01/2016

 

Im ersten Artikel1 dieser zweiteiligen Reihe haben die Autoren gezeigt, warum die Berechnung und Steuerung des Zinsänderungsrisikos durch die Berücksichtigung von Zinsvolatilitäten in vielen Banken wesentlich verbessert werden kann. Im vorliegenden zweiten Teil stellen sie ein modernes und praxiserprobtes Verfahren vor, das es ermöglicht, die Historie der Zinsvolatilitäten mit mathematischen Methoden zu verlängern, um ein konsistentes Risikomanagement für das gesamte Zinsbuch zu gewährleisten.

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