Archiv Fachartikel

Wissen und Erfahrungen rund um unsere Themen

Zinsrisikoberechnung 2.0 - Verbesserte Zinsrisikoberechnung durch Berücksichtigung von Zinsvolatilitäten – Teil 1

Autoren: Rainer Alfes, Christine von Bank

Quelle: NEWS 03/2015

 

Im ersten Teil unserer Artikelreihe zeigen wir, warum die Berechnung und Steuerung des Zinsänderungsrisikos durch die Berücksichtigung von Zinsvolatilitäten in vielen Banken wesentlich verbessert werden können.

Im zweiten Teil stellen wir ein modernes und praxiserprobtes Verfahren vor, das es ermöglicht, die Historie der Zinsvolatilitäten mit mathematischen Methoden zu verlängern, um ein konsistentes Risikomanagement für das gesamte Zinsbuch zu gewährleisten.

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Migrationen im Zeitraffer - Stresstest für das Migrationsrisiko

Autoren: Kurt Annen, Peter Jacob

Quelle: NEWS 03/2015

 

Vor dem Hintergrund eines dynamischen und komplexen Umfelds nutzen Banken, Versicherungen und andere Akteure der Finanzbranche Migrationsmatrizen zur Steuerung und Risikomessung des Kreditportfolios. Bei den gängigen Kreditportfoliomodellen Credit-Metrics von JPMorgan und McKinsey’s CreditPortfolioView sind Migrationsmatrizen wesentliche Bestandteile der Risikomessung.

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Erhöhung der Kapitalanforderungen in Sicht - Überprüfung des Kreditrisiko-Standardansatzes

Autoren: Emiliano Rodriguez Villegas, Stephan Vorgrimler

Quelle: NEWS 03/2015

 

Im März 2015 veröffentlichte der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht im Konsultationspapier d307 „Revisions to the Standardised Approach for credit risk“ Vorschläge zur Weiterentwicklung des jetzigen Kreditrisiko-Standardansatzes (KSA). Dieses Papier ist Teil einer größeren Initiative1 mit dem Ziel, die Schwankungsbreite der Kapitalunterlegung für vergleichbare Portfolien zwischen verschiedenen Instituten zu reduzieren.

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Portfolioanalyse - Risikoprävention von Risikokrediten

Autor: Emiliano Rodriguez Villegas

Quelle: Risikomanager 02/2015

 

Das Zinsniveau ist seit einigen Jahren auf einem sehr tiefen Stand. Ebenso sind in einigen Regionen die Immobilienpreise stark gestiegen. Als Ursache für beide Fälle lassen sich verschiedene Treiber identifizieren, so beispielsweise die Nachfrage nach Immobilien und Wohnraum. Diese makroökonomische Situation beinhaltet für Banken nicht zu vernachlässigende Risiken, die zukünftig schlagend werden können. Zur Risikoprävention und zur Beurteilung, ob es für das jeweilige Institut akuten Handlungsbedarf gibt, empfiehlt sich eine gezielte Analyse des Portfolios nach regionalen Konzentrationen, die Bewertung der Sicherheiten und der Kreditvergabeprozesse. Erhöhten Ausfallrisiken wird dadurch vorgebeugt, und das Institut bereitet sich durch die Identifikation von schlummernden Kreditrisiken auf mögliche Krisenentwicklungen vor.

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Data Governance – der Vorstand in der Pflicht

Autor: Martin Mertens

Quelle: bank und markt 07/2015

 

Exakte Risikobewertungen durch verlässliche Daten sind die Basis, um ein Bankinstitut erfolgreich zu steuern und krisenfest zu machen und insofern auch ein Wettbewerbsfaktor. Insofern ist die Risikomanagementvorschrift BCBS 239 der MaRisk mehr als bloße Bürokratie. Deutsche Banken sind an dieser Stelle jedoch noch unzureichend aufgestellt, so Martin Mertens. Zu oft werden Themen der Data Governance bis auf die zweite Führungsebene hinunter delegiert. Und fast jede dritte Bank hat kein Regelwerk für Risikomanagement, Rechnungswesen und Treasury. Als Folge wird die Risikoberichterstattung häufig teurer als nötig und bildet nicht immer die wahre Risikosituation ab.

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