Archiv Fachartikel

Wissen und Erfahrungen rund um unsere Themen

Technische Schulden auf den Kopf gestellt - Von technischen Schulden zu Investitionen in Softwarequalität

Autor: Wolfgang Werner

Quelle: NEWS 03/2015

 

Am 8. Juli 2015 musste der Handel an der New Yorker Börse für einen halben Tag aufgrund technischer Probleme eingestellt werden1 – die längste ungeplante Unterbrechung in der Geschichte der NYSE. Am gleichen Tag war die Website des Wall Street Journals zeitweise nicht erreichbar.2 Und ebenfalls am 8. Juli musste United Airlines wegen Problemen in der Netzwerkkommunikation 3500 Flüge streichen.

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Auswirkung von makroökonomischen Szenarien - SREP-Geschäftsmodellanalyse - ein völlig neues Thema

Autoren: Dr. Guido Blady, Dr. Teo Jasic

Quelle: NEWS 03/2015

 

Geschäftsmodellanalyse – Status quo: Am 19. Dezember 2014 übergab die European Banking Authority (EBA) eine Leitlinie zum aufsichtsrechtlichen Überprüfungs- und Überwachungsprozess (SREP – Supervisory Review and Evaluation Process) an die Aufsichtsbehörden der EU-Staaten. Diese Leitlinie hat den Titel „Guidelines for common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process“. Die Implementierung soll zum 1. Januar 2016 erfolgen.

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Zinsrisikoberechnung 2.0 - Verbesserte Zinsrisikoberechnung durch Berücksichtigung von Zinsvolatilitäten – Teil 1

Autoren: Rainer Alfes, Christine von Bank

Quelle: NEWS 03/2015

 

Im ersten Teil unserer Artikelreihe zeigen wir, warum die Berechnung und Steuerung des Zinsänderungsrisikos durch die Berücksichtigung von Zinsvolatilitäten in vielen Banken wesentlich verbessert werden können.

Im zweiten Teil stellen wir ein modernes und praxiserprobtes Verfahren vor, das es ermöglicht, die Historie der Zinsvolatilitäten mit mathematischen Methoden zu verlängern, um ein konsistentes Risikomanagement für das gesamte Zinsbuch zu gewährleisten.

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Migrationen im Zeitraffer - Stresstest für das Migrationsrisiko

Autoren: Kurt Annen, Peter Jacob

Quelle: NEWS 03/2015

 

Vor dem Hintergrund eines dynamischen und komplexen Umfelds nutzen Banken, Versicherungen und andere Akteure der Finanzbranche Migrationsmatrizen zur Steuerung und Risikomessung des Kreditportfolios. Bei den gängigen Kreditportfoliomodellen Credit-Metrics von JPMorgan und McKinsey’s CreditPortfolioView sind Migrationsmatrizen wesentliche Bestandteile der Risikomessung.

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Erhöhung der Kapitalanforderungen in Sicht - Überprüfung des Kreditrisiko-Standardansatzes

Autoren: Emiliano Rodriguez Villegas, Stephan Vorgrimler

Quelle: NEWS 03/2015

 

Im März 2015 veröffentlichte der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht im Konsultationspapier d307 „Revisions to the Standardised Approach for credit risk“ Vorschläge zur Weiterentwicklung des jetzigen Kreditrisiko-Standardansatzes (KSA). Dieses Papier ist Teil einer größeren Initiative1 mit dem Ziel, die Schwankungsbreite der Kapitalunterlegung für vergleichbare Portfolien zwischen verschiedenen Instituten zu reduzieren.

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