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Ganzheitliche Integration impliziter Optionen in die Risikosteuerung von Sparkassen

Autorin: Tanja Gerling

Quelle: NEWS 01/2015

 

Die MaRisk identifizieren implizite Optionen als wesentliche Risiken, die im Rahmen der Gesamtbanksteuerung von Finanzinstituten zu berücksichtigen sind. Zur Erfüllung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen sind die Institute zum einen laut Bafin-Rundschreiben 11/2011 zur Integration der impliziten Optionen in die Berechnung des Basel-Zinsrisikokoeffizienten aufgefordert. Zum anderen müssen laut MaRisk die impliziten Optionen auch einer Wesentlichkeitsprüfung hinsichtlich des vorhandenen Risikos unterzogen und in die Risikosteuerung integriert werden.

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