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Liquiditätsrisiko - Kategorisierung von Privatkundeneinlagen und aktuelle aufsichtsrechtliche Entwicklungen

Autorin: Holger Dürr, Claudia Schirsch

Quelle: NEWS 02/2014

 

Das Liquiditätsrisiko war in den letzten Jahren eines der zentralen Themen des Risikocontrollings und der Banksteuerung. Seit das Liquiditätsrisiko im Jahr 2006 als wesentliches Risiko in die MaRisk integriert wurde, sind die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Messung und Steuerung dieser Risikokategorie kontinuierlich weiterentwickelt worden. Speziell sind hier der Aufbau von Liquiditätsablaufbilanzen, die Einführung neuer Kennzahlen LCR und NSFR, der Aufbau eines Liquiditätsverrechnungssystems oder eines Liquiditätstransferpreissystems zu nennen. Aktuell und in Zukunft liegt der Fokus auf einer weiteren Verfeinerung der bestehenden Modelle und Abbildungen.

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