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Kompaktseminar Marktpreisrisiken (Mit Vertiefung Zinsänderungsrisiken)

 

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Zielgruppe

Fach- und Führungskräfte aus ALM, Treasury, Risikocontrolling, Revision sowie Rechenzentralen und Verbänden.

 

Ihr Nutzen

Das Seminar behandelt aktuelle aufsichtsrechtliche Aspekte des Marktpreisrisikos und vertieft Fragenstellungen zum Zinsänderungsrisiko und zu anderen Teilrisiken. Zusätzlich werden Fragen der praktischen Umsetzung im Risikomanagement erörtert.

 

Seminarinhalt

Das Seminar gibt einen kompakten, aber dennoch umfassenden Überblick über die Marktpreisrisiken im Anlagebuch mit allen relevanten Teilrisiken. Es behandelt zunächst die aufsichtsrechtlichen Anforderungen, die sich auf die Marktpreisrisiken im Anlagebuch beziehen. Dann betrachtet es die Methoden, Modelle und Kennzahlen zur Risikomessung mit den Modellrisiken, die im praktischen Einsatz zutage treten.
Das Seminar geht darauf ein, was Risikosteuerung bedeutet und welche Steuerungsinstrumente in der Praxis zum Einsatz kommen. Unter den verschiedenen Teilrisiken des Marktpreisrisikos werden neben dem Zinsänderungsrisiko insbesondere das Optionsrisiko, das Creditspreadrisiko, das Währungsrisiko und das Beteiligungsrisiko behandelt.
Die Teilnehmer lernen außerdem wichtige ausgewählte Aspekte des Risikomanagements kennen: den Umgang mit negativen Zinsen, die Anorderungen an die verlustfreie Bewertung des Zinsbuchs und die Integration von Pensionsrückstellungen.
Die Besonderheiten der Kapitalmarktfloater werden exemplarisch behandelt, um zu demonstrieren, welche praktischen Herausforderungen scheinbar einfache neue Produkte im Risikomanagement mit sich bringen können.
Ein Fazit zu den vielfältigen Aspekten des Marktpreisrisikomanagements rundet das Seminar ab.

 

Agenda

 

Referenten

Rainer Alfes ist Diplom-Mathematiker und bei msgGillardon spezialisiert auf Asset-Liability-Management sowie Steuerung der Marktpreis- und Liquiditätsrisiken. Zu seinen Aufgaben zählen Beratungsprojekte, Akquisen und produktstrategische Themen. Er hat langjährige Erfahrung in der Konzeption von Risikomanagementsystemen, der Abbildung von Treasury-Prozessen, ist Autor von Fachartikeln sowie Referent von Seminaren.

 

Dr. Sven Heumann ist promovierter Mathematiker und bei msgGillardon in der fachlichen Weiterentwicklung der Software, in der Fachberatung und als Referent tätig. Seine Schwerpunktthemen sind Marktpreisrisikosteuerung, Liquiditätsrisikosteuerung und Gesamtbankplanung – mit Fokus auf einen kennzahlenorientierten Ansatz – sowie Kapitalplanungsprozess und Liquiditätskostenverrechnungssystem.

 

Klaus Stechmeyer-Emden ist Volkswirt und bei msgGillardon auf die methodische Beratung, Konzeption und Projektleitung spezialisiert. Er berät Kreditinstitute in seinen Kernthemen strategisches Zinsbuchmanagement, Messung und Steuerung von Marktpreis- und Liquiditätsrisiken sowie hierzu passenden aufsichtsrechtlichen Fragestellungen und ist erfahrener Referent sowie Autor von Fachpublikationen.

 

 

 

Seminarinfos

Ort: Würzburg

Preis: EUR 1.060,- zzgl. MwSt.

Veranstalter: msgGillardon AG

Organisatorisches

 

 

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Ansprechpartnerin

Stefanie Altinger

Leitung Veranstaltungen und Business Support

+49 (0) 7252 / 9350 - 110

veranstaltungen@msg-gillardon.de

SEMINARKATALOG

 

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