Digitalisierung nicht auf Umgang mit Fintechs reduzieren

Autor: Dr. Frank Schlottmann

Quelle: Betriebswirtschaftliche Blätter | Kolumne 02/17: Transformation

 

Sparkassen und Banken in Deutschland müssen sich mit der Digitalisierung und den Fintech-Wettbewerbern auseinandersetzen. Das ist Konsens in der Branche. Allerdings fehlt beinahe jedem fünften Institut bisher ein digitales Rezept, fürchtet
BBL-Kolumnist Dr. Frank Schlottmann. Niedrigzins und Regulierungsflut blockieren zudem häufig Projektbudgets und Ressourcen.

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IRRBB-konformes Management der Zinsänderungsrisiken mit THINC - Standardlösung für Standardanforderungen

Autoren: Rainer Alfes und Regina Galm

Quelle: NEWS 02/2017

 

In der NEWS 01/2017 haben wir dargestellt, welche Anforderungen Banken und Sparkassen durch die aktuellen Veröffentlichungen der Aufsicht zu IRRBB, dem Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch, erfüllen müssen. Der Artikel beleuchtet die Anforderungen der EBA, deren Anwendung für deutsche Institute voraussichtlich im 3. Quartal 2017 durch ein Rundschreiben der BaFin präzisiert wird. Zum anderen stellte er den Standard BCBS 368 des Baseler Ausschusses vor, der wahrscheinlich bis zum Jahr 2020 in wesentlichen Teilen über die geplante EU-Verordnung CRR II und die Richtlinie CRD V in europäisches Recht umgesetzt werden wird.

Der vorliegende Artikel greift diese Anforderungen an die Messung und Steuerung des Zinsänderungsrisikos im Anlagebuch auf und zeigt, wie THINC als Standardlösung für das Risikomanagement diese IRRBB-Anforderungen schon heute softwareseitig weitgehend abdeckt.

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Einführung von bankplanung.punkt bei der Sparkasse Mittelholstein AG

Autor: Sven Henke

Quelle: NEWS 02/2017

 

Vielschichtige Wirkungszusammenhänge und die Aggregation heterogener Datenquellen macht den jährlichen Gesamt - bankplanungsprozess für Institute zu einer Herausforderung. Strategische, betriebswirtschaftliche und aufsichtsrechtliche Nebenbedingungen sind im Rahmen der Gesamtbankplanung zwingend einzuhalten. Mit einem die Komplexität reduzierenden Planungsprozess soll das transparente Zusammenspiel von Gesamtbank, Geschäftsfeld, Vertrieb und Kennzahlen erreicht werden. Die Sparkasse Mittelholstein AG hat sich in diesem Zusammenhang für die Lösung bankplanung.punkt und ein gemeinsames Umsetzungsprojekt entschieden.

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Periodisierte Ausgleichszahlungen im variablen Geschäft

Autoren: Dennis Bayer, Stefanie Wolz

Quelle: NEWS 03/2016

 

Seit Beginn der Finanzmarktkrise beobachten viele Kreditinstitute starke Volumenzuwächse in variabel verzinsten Passivprodukten. Hiervon betroffen sind insbesondere Sicht- und Spareinlagen.

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Die ewige Suche nach mehr Ertrag – oder: Jede Idee braucht ihre Zeit

Autor: Dennis Bayer

Quelle: NEWS 01/2017

 

In Zeiten hoher Liquiditätsspreads sind Kundengelder in Form von Sicht- und Spareinlagen für Banken eine nicht zu unterschätzende Ertrags- und Refinanzierungsquelle. Um diese Gelder gewinnbringend zu nutzen, ist eine Abbildungsmethodik notwendig, die das variable Geschäft transparent und konsistent in die Zinsbuchsteuerung integriert. In diesem Beitrag stellen wir – aufbauend auf der Methode der gleitenden Durchschnitte und Erkenntnissen aus der Portfoliooptimierung – das Modell der risikoadjustierten Margenoptimierung vor. Außerdem zeigen wir auf, wie ein optimales Mischungsverhältnis bestimmt werden kann, das überproportional mehr Ertragschancen im Vergleich zum Risiko ermöglicht.

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