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02.-03.05.2017 | Würzburg | Seminar: Prüfung der Gesamtbanksteuerung

 

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Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Innenrevision von Finanzinstituten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Prüfungsverbände sowie von Prüfungsgesellschaften.

Ihr Nutzen

Aufsichtsrechtliche Anforderungen an die Gesamtbanksteuerung nehmen ständig zu. Parallel kommt der Gesamtbanksteuerung als eigenem Prüffeld mittlerweile eine enorm hohe Bedeutung zu, wobei auch die fachlichen Anforderungen an die Prüferinnen und Prüfer stark gestiegen sind. Das Seminar vermittelt Kenntnisse und Zusammenhänge zu den wichtigsten (Teil-)Prüffeldern. Aufgegriffen werden das Risikomanagement von Kreditrisiken, Marktpreis- und Zinsänderungsrisiken, das Liquiditätsrisiko samt Liquiditätstransferpreissystem sowie die Risikotragfähigkeit und mehrperiodische Kapitalplanung.

Wir stellen Ihnen die Thematik dieses Prüffeldes in kompakter Form dar und leiten mögliche Prüfungsansätze ab. Außerdem stellen wir die wesentlichen fachlichen Neuerungen, insbesondere die neuesten aufsichtsrechtlichen Entwicklungen (EBA-SREP speziell für LSI, MaRisk-Novelle 2016), vor.

 

Seminarinhalt

Prüfungsfeld Kreditrisikomanagement

  • MaRisk-Anforderungen zur Kreditrisikosteuerung und Kreditrisikomodellierung
  • MaRisk-Anforderungen zum Ratingprozess

Prüfungsfeld Zinsänderungsrisiken/Marktpreisrisiken

  • Modellierung unsicherer Cashflows (variable Geschäfte)
  • Aufsichtsrechtliche Kennzahlen (Zinsrisiko-Koeffizient, Prüfkriterium)
  • Auswahl von Benchmarks und Managementstil (aktiv, passiv, „semiaktiv“)
  • Fremdwährungsrisiko
  • Aktienkursrisiko
  • Optionsrisiken (im Kunden- und Eigengeschäft)
  • Neuerungen durch BCBS 368

Prüfungsfeld Liquiditätsrisikomanagement

  • Modellierung und Reporting der Zahlungsfähigkeitssicht
  • Messung von Liquiditätskostenrisiken und Anforderungen an ein Liquiditätstransferpreissystem
  • Die neuen aufsichtsrechtlichen Kennzahlen LCR und NSFR
  • Kategorisierung von Kundeneinlagen nach Abrufverhalten

Prüfungsfeld Risikotragfähigkeit und mehrperiodische Kapitalplanung

  • Regulatorische Risikotragfähigkeit
  • Going-Concern-/Liquidationsansatz
  • Mehrperiodische Kapitalplanung und Planungsprozess
  • BCBS 277: A sound capital planning process – fundamental elements

 

Referenten

 

Holger Dürr

ist Diplom-Mathematiker und bei msgGillardon Partner Business Consulting mit dem Themenschwerpunkt „Risikomanagement Adressen und quantitative Methoden“. Zu seinen Beratungsthemen zählen die Liquiditätssteuerung und Liquiditätsverrech-nungspreissysteme,  Adressrisikosteuerung sowie Ratingsysteme. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Implementierung von Modellen zur Risikomessung und zur Bewertung von Finanzinstrumenten. Er ist erfahrener Referent von Fachseminaren und hat verschiedene Publikationen zum Thema Risikomanagement veröffentlicht.

 

Professor Dr. Konrad Wimmer

ist promovierter Diplom-Kaufmann und bei msgGillardon mit dem Schwerpunkt strategische Themenentwicklung tätig. Er war Professor an der Hochschule Neu-Ulm und verfügt über umfangreiche Praxiserfahrung in der Banksteuerung und Kalkulation. Er ist Referent, Berater und Autor in den Themen Bankcontrolling, Finanzmathematik, wertorientierte Vertriebssteuerung und Risikomanagement. Aktuell liegt sein Fokus in der Konzipierung der Geschäftsfeldsteuerung, im Liquiditätsmanagement und der Implementierung von Liquiditätstransferpreissystemen.

 

 

Seminarinfos

Datum: 02.-03.05.2017

Ort: Würzburg

Preis: 1.280,00 Euro zzgl. MwSt.

Veranstalter: msgGillardon AG

Organisatorisches

 

 

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ANSPRECHPARTNERIN

 

Stefanie Altinger

Veranstaltungsmanagement

+49 (0) 7252 / 9350 - 110

veranstaltungen@msg-gillardon.de

 

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