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11.-12.05.2017 | Würzburg | Seminar: Kalkulation und Pricing von Zinsgeschäften

 

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Zielgruppe

Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kreditinstituten, insbesondere aus den Abteilungen Treasury, Controlling, Marketing und Innenrevision, die mit Fragen der Kalkulation, dem Pricing und der Produktgestaltung des zinstragenden Kundengeschäfts befasst sind.

 

Ihr Nutzen

Im Fokus des Seminars steht die zinsänderungsrisikofreie Margenermittlung mittels Strukturkongruenter Refinanzierung®. Auf dieser Methode basiert die gesamte wertorientierte Banksteuerung. Sie ist zugleich das Kernstück des Pricings und der individuellen Produktgestaltung im Festzinsgeschäft. Um auch variable Geschäfte ertragreich zu gestalten, lernen Sie, wie die Mischungsverhältnisse gleitender Durchschnitte zukunftsorientiert festgelegt werden können. Sie werden in die Lage versetzt, Ertragsquellen zu identifizieren und im Pricing optimal zu nutzen. Die Kalkulation ist kein Selbstzweck, sondern sie liefert zentrale Impulse für die Preis- und Produktgestaltung.

 

Seminarinhalt

Effektivzins und Rendite

  • Effektivzins ICMA
  • Effektivzins PAngV

Methode der Strukturkongruenten Refinanzierung®

  • Marge und Margenbarwert
  • Liquiditätskosten
  • Risikolose Zinsstruktur
  • Anforderungen an ein Liquiditätstransferpreissystem gemäß MaRisk

Pricing von Festzinsgeschäften

  • Deckungsbeitragsrechnung in Vor- und Nachkalkulation
  • Vollkosten- versus Teilkostenrechnung
  • Barwertige und periodenbezogene Darstellung
  • Prämien für Adressrisiken und implizite Optionen

Pricing von variablen Geschäften

  • Zukunftsorientierte Gestaltung der Mischungsverhältnisse
  • Auswirkungen der langen Niedrigzinsphase
  • Berücksichtigung von Volumenschwankungen
  • Mischungsverhältnisse für Zinsbuchsteuerung und Liquiditätssteuerung
  • Berücksichtigung von Liquiditätskosten und -nutzen

Referenten

Rainer Orywa

ist Mathematiker und bei msgGillardon im Bereich Business Consulting tätig. Hier arbeitet er in der Themenentwicklung und berät Kreditinstitute in der Kalkulation von Bankprodukten. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Bewertung von Adress-, Zinsänderungs- und Liquiditätsrisiken. In diesem Zusammenhang zeichnet er verantwortlich für viele Weiterentwicklungen der msgGillardon-Software. Er besitzt langjährige Erfahrung als Referent von Seminaren und softwarebezogenen Schulungen.

 

Frank Thierolf

ist Bankkaufmann und hat Mathematik an der Technischen Universität Darmstadt studiert. Er verfügt über mehrjährige Beratungserfahrung in verschiedenen Bereichen der Finanzdienstleistungsbranche. Bei msgGillardon ist er als Senior Business Consultant tätig, berät im Rahmen von Projekten und ist als Referent bei Seminaren, Anwenderschulungen und Workshops tätig.
Seine Schwerpunkte liegen in der Produktkalkulation, Zinsänderungsrisikosteuerung und potenzial-orientierten Vertriebsplanung.

 

Seminarinfos

Datum: 11.-12.05.2017

Ort: Würzburg

Preis: 1.280,00 Euro zzgl. MwSt.

Veranstalter: msgGillardon AG

Organisatorisches

 

 

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ANSPRECHPARTNERIN

 

Stefanie Altinger

Veranstaltungsmanagement

+49 (0) 7252 / 9350 - 110

veranstaltungen@msg-gillardon.de

 

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