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27.-29.06.2017 | Würzburg | Seminar: Adressrisikoparameter PD, LGD und CCF

 

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Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen Risikomanagement oder Risikocontrolling sowie angrenzenden Bereichen mit Interesse an vertiefenden Fragestellungen sowie innovativen und aktuellen Entwicklungen im Adressrisiko. Das Seminar ist sowohl für Berufseinsteiger als auch für Experten gedacht. Vorkenntnisse in der Anwendung von mathematisch-statistischen Verfahren in Theorie und/oder Praxis sind wünschenswert.

 

Ihr Nutzen

Das Seminar vermittelt zentrale Aspekte für die Adressrisikoparameter PD, LGD und CCF in der Risikosteuerung. Schwerpunkt des Seminars sind die Modellierung und die Schätzung von Kreditrisikoparametern. Darüber hinaus wird auch das immer bedeutendere Thema Validierung von Parametern ausführlich vorgestellt. Zusätzlich werden die Abhängigkeiten der einzelnen Risikogrößen zueinander betrachtet. Durch die Beschreibung der Anwendung etablierter mathematisch-statistischer Verfahren werden Sie in die Lage versetzt, diese eigenständig einzusetzen beziehungsweise deren Ergebnisse interpretieren zu können. Ein Überblick über die statistischen Grundlagen, die Schilderungen von Praxiserfahrungen sowie Trends aus angrenzenden Themen wie SREP oder IFRS 9 vermitteln Ihnen zudem neue Impulse für Ihre tägliche Arbeit.

 

Seminarinhalt

  • Aufsichtsrechtliche Mindestanforderungen an Ratingsysteme
  • Einbettung von Adressrisikoparametern in bankinterne Prozesse (unter anderem Pricing, Risikovorsorge, Adressrisikomes-sung, Stresstests und Reporting)
  • Prozessablauf von Parameterschätzungen (unter anderem Datenanforderungen, Stichprobenziehung)
  • Verwendung von quantitativen Verfahren für die Schätzung und Validierung von Adressrisikoparametern
    - Rating- und Scoringverfahren zur PD-Prognose
    - Besondere Herausforderungen (zum Beispiel Low-Default-Portfolios)
    - Herausforderungen bei der Kalkulation realisierter LGD
    - Statistische Verfahren zur LGD- und CCF-Prognose
    - Quantitative und qualitative Validierung
  • Modellierung von Sicherheits- und Downturn-Aufschlägen
  • Modellierung von Ausfallkorrelationen und Abhängigkeiten in gängigen Adressrisikomodellen
  • Aktuelle angrenzende Themen wie IFRS 9 oder SREP 
     

 

Referenten

 

Holger Dürr

ist Diplom-Mathematiker und bei msgGillardon Partner Business Consulting mit dem Themenschwerpunkt „Risikomanagement Adressen und quantitative Methoden“. Zu seinen Beratungsthemen zählen die Liquiditätssteuerung und Liquiditätsverrech-nungspreissysteme,  Adressrisikosteuerung sowie Ratingsysteme. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Implementierung von Modellen zur Risikomessung und zur Bewertung von Finanzinstrumenten. Er ist erfahrener Referent von Fachseminaren und hat verschiedene Publikationen zum Thema Risikomanagement veröffentlicht.

 

Emiliano Rodriguez Villegas

ist Versicherungsmathematiker (Aktuar) und bei msgGillardon als Senior Business Consultant im Bereich Adressrisiko und quantitative Methoden und als Referent von Seminaren tätig. Zu seinen aktuellen Beratungsthemen zählen die Entwicklung IFRS9-fähiger Parameter sowie die Geschäftsmodellanalyse im SREP-Umfeld. Er verfügt über langjährige Erfahrung in der Schätzung und Validierung von Risikoparametern sowie in der Weiterentwicklung von statistischen Verfahren im Risikobereich.

 

Stephan Vorgrimler

ist Mathematiker und Wirtschaftsinformatiker und bei msgGillardon als Principal Business Consultant tätig. Seine Schwerpunkte liegen in der Konzeption, Beratung und Themenentwicklung für Banksteuerung und Risikomanagement sowie in der Kalkulation mit dem Fokus Kreditrisiko. Er bringt  langjährige Projekterfahrung in Konzeption und Umsetzung der Kreditrisikomessung und Schätzung von Kreditrisikoparametern bei Instituten im IRB- und im Standard-Ansatz mit. Er ist Autor von Publikationen und erfahrener Referent von Vorträgen und Seminaren. 

 

 

Seminarinfos

Datum: 27.-29.06.2017

Ort: Würzburg

Preis: 1.480,00 Euro zzgl. MwSt.

Veranstalter: msgGillardon AG

Organisatorisches

 

 

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ANSPRECHPARTNERIN

 

Stefanie Altinger

Veranstaltungsmanagement

+49 (0) 7252 / 9350 - 110

veranstaltungen@msg-gillardon.de

 

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