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12.-13.09.2017 | Würzburg | Seminar: Identifizierung von und Umgang mit Modellrisiken

 

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Zielgruppe

Fach- und Führungskräfte aus Treasury, Risikocontrolling und Bankcontrolling, Revision, Prüfungsgesellschaften und Verbänden.

 

Ihr Nutzen

Die Messung von Risiken, beispielsweise von Marktpreis- oder Adressrisiken, macht den Einsatz von teilweise sehr komplexen Modellen erforderlich. Damit verbunden sind Modellannahmen, die die Wirklichkeit nur vereinfachend beschreiben. Dies können Normalverteilungsannahmen in einer Monte-Carlo-Simulation sein oder die Annahme, dass sich aus der Beobachtung der Vergangenheit das Risiko für die nächste Periode ableiten lässt.

Des Weiteren erfordern Risikomodelle einen erheblichen Aufwand bezüglich der richtigen, zum Modell passenden Parametrisierung. Fehler in den Modellannahmen, in der Parametrisierung oder gar die Wahl eines falschen Modells können zu einem unbrauchbaren Ergebnis führen. Dieses Risiko rückt unter dem Stichwort „Modellrisiko“ zunehmend in den Fokus der Aufsicht.

Im Seminar erhalten Sie einen Überblick über die wesentlichen Modellrisiken sowie die aufsichtsrechtlichen Anforderungen zum Umgang mit Modellrisiken. Die Referenten erläutern die Entstehung von Modellrisiken in einem geänderten Markt-umfeld, etwa durch auftretende Negativzinsen. Anhand einer Muster-Retailbank werden exemplarisch wichtige Modellrisiken und der Umgang mit ihnen aufgezeigt. Die Validierung von Modellen wird mit einer Checkliste demonstriert, ohne auf tiefergehende quantitative Fragestellungen einzugehen.

 

Seminarinhalt

  • Aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen
  • Methodische Grundlagen
  • Qualitative versus quantitative Sicht auf ein Modell
  • Anforderungen an die Parametrisierung
  • Gültigkeitsbereich von Modellen
  • Checkliste zur Validierung von Modellannahmen
  • Exemplarische Modellrisiken einer Muster-Retailbank 

 

Referenten


Rainer Alfes

ist Diplom-Mathematiker und seit 1997 bei msgGillardon tätig. Er ist als Principal Business Consultant spezialisiert auf das Asset-Liability-Management sowie die Steuerung der Marktpreis- und Liquiditätsrisiken. Zu seinen Aufgaben zählen Beratungsprojekte, Akquisen und produktstrategische Themen. Er verfügt über langjährige Erfahrung in der Konzeption von Risikomanagementsystemen und in der Abbildung von Treasury-Prozessen, außerdem als Autor von Fachartikeln sowie als Referent von Seminaren und Schulungen.

 

Peter Jacob

ist Mathematiker und als Lead Business Consultant bei msgGillardon tätig. Seine Themenschwerpunkte sind Marktpreisrisiken, Risikosteuerung, Optionspreismodelle und die Bewertung und Steuerung impliziter Optionen.
Er verfügt über langjährige und umfangreiche Erfahrung in der Analyse und Auswertung finanzmathematischer Fragestellungen sowie als Referent von Fachseminaren.

 

Seminarinfos

Datum: 12.-13.09.2017

Ort: Würzburg

Preis: 1.280,00 Euro zzgl. MwSt.

Veranstalter: msgGillardon AG

Organisatorisches

 

 

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ANSPRECHPARTNERIN

 

Stefanie Altinger

Veranstaltungsmanagement

+49 (0) 7252 / 9350 - 110

veranstaltungen@msg-gillardon.de

 

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