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21.09.2017 | Würzburg | Seminar: Grundlagen der Finanzmathematik und Statistik

 

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Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Asset-/Liability-Management und Treasury, Risikocontrolling und Bankcontrolling, Kalkulation, Revision, Prüfungsgesellschaften und Verbänden sowie Rechenzentralen.

 

Ihr Nutzen

In diesem kompakten Seminar werden Ihnen die Methoden und Grundlagen der Finanzmathematik und Statistik vorgestellt, die in der Messung und Steuerung von Risiken in Treasury, Controlling und der Revision verwendet werden. Es stellt eine sehr gute Grundlage für die operative Arbeit, aber auch für übergreifende konzeptionelle Aufgaben dar. Es eignet sich ideal zum Einstieg in die „Welt“ des Risikos und der Chancen, ist aber auch als Auffrischung für „gestandene“ Fach- und Führungskräfte passend.

Sie gewinnen einen Überblick über die mathematischen Methoden in der Gesamtbanksteuerung und kennen die Fachbegriffe aus Finanzmathematik und Statistik. Sie vergleichen effektive Zahlungsströme über die Kosten, den Barwert, den Endwert oder den Effektivzins und erkennen die betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge. Sie haben Modelle zur Hand, mit denen Sie variable Geschäfte und nicht deterministische Anteile von Geschäften in Zahlungsströmen abbilden können. Für das Verständnis von Risikomodellen beschäftigen Sie sich mit den Grundlagen zu Verteilungen und statistischen Verfahren — wie zum Beispiel der Regressionsanalyse — und dem Backtesting.

 

Seminarinhalt

Der Fokus liegt auf der Bereitstellung des methodischen Basiswissens und der Erläuterung relevanter mathematischer Begriffe anhand von themenbezogenen Beispielen aus den Bereichen Vor- und Nachkalkulation, Controlling und Steuerung verschiedener Risiken. Prüfungsrelevante Aspekte runden die Themen ab.

  • Zinsrechnung – einfache Verzinsung und Zinseszinsrechnung an Praxisbeispielen
  • Cashflows – Effektivzinsrechnung
  • Barwert – Abdiskontierung und Strukturkongruente Refinanzierung
  • Value-at-Risk und Expected Shortfall
  • Statistik – Grundlagen
  • Lineare Regression
  • Anwendungen in der modernen Finanzmathematik 
     

Referent


Markus Hausmann

ist Mathematiker und bei msgGillardon als Berater im Bereich Kalkulations- und Ertragsmanagement und Referent von Seminaren und softwarebezogenen Schulungen (MARZIPAN) tätig. Seine Themen sind die Vor- und Nachkalkulation, implizite Optionen und Themengebiete aus der Zinsbuchsteuerung und dem Liquiditätsmanagement. Während seines Studiums mit Schwerpunkt Finanz- und Versicherungsmathematik befasste er sich mit statistischen Modellen und Fragestellungen in der modernen Finanzmathematik.

 

Seminarinfos

Datum: 21.09.2017

Ort: Würzburg

Preis: 980,00 Euro zzgl. MwSt.

Veranstalter: msgGillardon AG

Organisatorisches

 

 

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ANSPRECHPARTNERIN

 

Stefanie Altinger

Veranstaltungsmanagement

+49 (0) 7252 / 9350 - 110

veranstaltungen@msg-gillardon.de

 

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