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10.-11.10.2017 | Würzburg | Seminar: Adress- und Spreadrisiken - die wesentlichen Ergebnistreiber für Banken

 

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Zielgruppe

Fach- und Führungskräfte aus Marktpreis- und Kreditrisikosteuerung und (Risiko-)Controlling, Treasury und Revision

 

Ihr Nutzen

Ausgehend von den aktuellen aufsichtlichen Anforderungen werden die einzelnen Varianten für die Messung von Ausfall-, Migrations- und Spreadrisiken vorgestellt. Hierbei wird insbesondere auf die Unterscheidung zwischen Liquidations- und Going-Concern-Ansätzen in der Bewertung der Risikotragfähigkeit eingegangen. Die einzelnen Varianten werden hinsichtlich der Erfüllung der aufsichtlichen Normen bewertet und es werden Prüfungsansätze sowie Umsetzungsvorschläge erarbeitet.

Das Seminar versetzt Sie in die Lage, Kredit-Portfoliorisikomodelle hinsichtlich der aufsichtlichen und betriebswirtschaftlichen Eignung zu bewerten und die Ergebniskennzahlen zu interpretieren.

 

Seminarinhalt

  • Überblick und Einordnung
  • Einführung in die Portfoliorisikomessung
  • Modelle zur Messung des Adressrisikos
    - Ausfallmodelle versus Mark-to-Model-Ansätze
    - CreditMetrics®
    - CreditRisk+®
    - CreditPortfolioView®
    - Parametrisierung der Modelle
    - Vergleich und kritische Würdigung
  • Integrierte Steuerung des Adressrisikos und des Spreadrisikos
  • Zusammenhang zur Gesamtbanksteuerung und zu den MaRisk
  • Diskussion aktueller Entwicklungen, Praxiserfahrungen und Ergebnisinterpretation 

 

Referenten

 

Oxana Brenner

ist Wirtschaftsmathematikerin und als Lead Business Consultant bei msgGillardon tätig. Zu ihren Aufgaben gehören die Projektleitung, Projektdurchführung sowie methodische Beratung und Konzeption in verschiedenen Softwareintegrations- und Consultingprojekten. Sie berät Kreditinstitute unterschiedlichster Art in ihren Kernthemen Messung und Steuerung von Adress-, Credit-Spread- und Liquiditätsrisiken. Sie bringt langjährige Erfahrung als Referentin von Seminaren und Schulungen mit.

 

Stephan Vorgrimler

ist Mathematiker und Wirtschaftsinformatiker und bei msgGillardon als Principal Business Consultant tätig. Seine Schwerpunkte liegen in der Konzeption, Beratung und Themenentwicklung für Banksteuerung und Risikomanagement sowie in der Kalkulation mit dem Fokus Kreditrisiko. Er bringt  langjährige Projekterfahrung in Konzeption und Umsetzung der Kreditrisikomessung und Schätzung von Kreditrisikoparametern bei Instituten im IRB- und im Standard-Ansatz mit. Er ist Autor von Publikationen und erfahrener Referent von Vorträgen und Seminaren. 

 

Seminarinfos

Datum: 10.-11.10.2017

Ort: Würzburg

Preis: 1.280,00 Euro zzgl. MwSt.

Veranstalter: msgGillardon AG

Organisatorisches

 

 

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Stefanie Altinger

Veranstaltungsmanagement

+49 (0) 7252 / 9350 - 110

veranstaltungen@msg-gillardon.de

 

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