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05.12.2017 | Würzburg | Kompakt-Seminar: Marktpreisrisiken (mit Vertiefung Zinsänderungsrisiken)

 

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Zielgruppe

Das Seminar wendet sich sowohl an Fach- und Führungskräfte als auch an (Quer-)Einsteiger aus ALM, Treasury, Risiko- und Bankcontrolling, Revision, Prüfungsgesellschaften und Verbänden sowie Rechenzentralen.

 

Ihr Nutzen

Sie erhalten kompakt einen fundierten Überblick über die Messung und Steuerung von Marktpreisrisiken sowie über die entscheidungsrelevanten Kennzahlen. Schwerpunkte des Seminars bilden die vertiefte Auseinandersetzung mit Zinsänderungsrisiken, die Risiken aus impliziten Optionen und die Integration weiterer Marktpreisrisiken.

Im Seminar gehen wir auf die Zinsänderungs-, Aktienkurs-, Währungs- und Spreadrisiken sowie auf optionale Bestandteile ein. Neben Normal-Case-Risiken werden Worst-Case-Risiken zur Berücksichtigung besonderer Stress-Situationen vorgestellt. Die Vor- und Nachteile einer integrierten Risikomessung werden im Kontext insbesondere der Aggregation und der Limitierung kritisch diskutiert.

Wir erweitern gemeinsam den Blick über die Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch hinaus und betrachten auch Aktien-, Währungs- oder Spreadrisiken im Anlagebuch und deren Integration. Zudem werden im Themenumfeld der Zinsänderungsrisiken spezifische Fragestellungen behandelt, beispielsweise der Umgang mit negativen Zinsen, die Abbildung von Kapitalmarktfloatern und die Berücksichtigung optionaler Elemente, ebenso Sonderaspekte wie das Für und Wider einer Integration von Pensionsrückstellungen.

Aufsichtsrechtliche Aspekte und Fragen der praktischen Umsetzung ergänzen die Themen.

Seminarinhalt

  • Aktueller Überblick über die aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen
  • Risikomaße und entscheidungsrelevante Kennzahlen
  • Einordnung zu weiteren Risikoarten
  • Wahl eines passenden Risikomessmodells
  • Parametrisierung der Risikomessung
  • Vertiefende Aspekte – zum Beispiel:
     - Umgang mit negativen Zinsen
     - Behandlung von Fremdwährungspositionen
     - Messung des Spreadrisikos
     - Kapitalmarktfloater
     - Implizite Optionen und andere optionale Bestandteile
     - Pensionsrückstellungen
  • Steuerung und Steuerungsinstrumente
  • Integrierte versus getrennte Risikomessung, Risikoaggregation und Portfoliooptimierung

 

Referenten

 

Rainer Alfes

ist Diplom-Mathematiker und seit 1997 bei msgGillardon tätig. Er ist als Principal Business Consultant spezialisiert auf das Asset-Liability-Management sowie die Steuerung der Marktpreis- und Liquiditätsrisiken. Zu seinen Aufgaben zählen Beratungsprojekte, Akquisen und produktstrategische Themen. Er verfügt über langjährige Erfahrung in der Konzeption von Risikomanagementsystemen und in der Abbildung von Treasury-Prozessen, außerdem als Autor von Fachartikeln sowie als Referent von Seminaren und Schulungen.

 

Dr. Sven Heumann

ist promovierter Mathematiker und bei msgGillardon als Business Consultant in der fachlichen Weiterentwicklung unserer Software, der Fachberatung und als Referent von Seminaren und softwarebezogenen Schulungen tätig. Seine Schwerpunktthemen sind Marktpreisrisikosteuerung, Integrierte Zinsbuchsteuerung und GuV-Planung – hierbei liegt der Fokus auf der Sensitivitätsanalyse des GuV-Ergebnisses. Zu aktuellen Themen wie dem Kapitalplanungsprozess und dem Liquiditätskostenverrechnungssystem ist er in Projekten für die fachliche Konzeption und technische Umsetzung verantwortlich.

 

Klaus Stechmeyer-Emden

ist Volkswirt und seit 1998 bei msgGillardon tätig. Er bringt langjährige Erfahrungen aus seiner Tätigkeit bei der NORD/LB mit. Zu seinen aktuellen Aufgaben als Lead Business Consultant zählen die methodische Beratung, Konzeption und Projektleitung. Er berät Kreditinstitute in den Themen strategisches Zinsbuchmanagement, Marktpreis- und Liquiditätsrisiken sowie hierzu passenden aufsichtsrechtlichen Fragestellungen. Er ist erfahrener Referent von Schulungen und betriebswirtschaftlichen Seminaren sowie Autor von Fachpublikationen.

 

 

Seminarinfos

 

Datum: 05.12.2017

Ort: Würzburg

Preis: 980,00 Euro zzgl. MwSt.

Veranstalter: msgGillardon AG

Organisatorisches

 

 

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ANSPRECHPARTNERIN

 

Stefanie Altinger

Veranstaltungsmanagement

+49 (0) 7252 / 9350 - 110

veranstaltungen@msg-gillardon.de

 

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